PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNR с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RNR с ^SP500TR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNR или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между RNR и ^SP500TR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RNR и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,304.13%
1,593.93%
RNR
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNR:

0.27

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

RNR:

0.53

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

RNR:

1.07

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

RNR:

0.33

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

RNR:

0.77

^SP500TR:

2.30

Индекс Язвы

RNR:

9.89%

^SP500TR:

4.55%

Дневная вол-ть

RNR:

28.39%

^SP500TR:

19.44%

Макс. просадка

RNR:

-45.67%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

RNR:

-17.87%

^SP500TR:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.15% соответственно.

RNR

С начала года

-5.25%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-12.02%

1 год

8.12%

5 лет

10.56%

10 лет

9.65%

^SP500TR

С начала года

-5.68%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-4.24%

1 год

9.81%

5 лет

15.75%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNR и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNR
Ранг риск-скорректированной доходности RNR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNR c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RNR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RNR: 0.27
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино RNR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RNR: 0.53
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега RNR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNR: 1.07
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара RNR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RNR: 0.33
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина RNR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RNR: 0.77
^SP500TR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.54
RNR
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок RNR и ^SP500TR

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-9.86%
RNR
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и ^SP500TR

RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 13.87% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
14.21%
RNR
^SP500TR